Цель стратегии
Получение прироста капитала от распада временной стоимости опционов российского рынка.
Преимущества
- Высокая общая эффективность
- Повышенная эффективность в ситуациях спокойного рынка
Принципы управления
- Продажа опционов в виде стрэдлов
- Динамичное рехеджирование проданных портфелей стрэдлов на постоянной основе
- Нивелирование риска волатильности путем покупки внеденежных «пут» опционов соответствующего количества
